PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции TWVLX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.47% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий TWVLX и SVAIX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

TWVLX
American Century Value Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.02

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.83

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

8.69

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между TWVLX и SVAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и SVAIX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и SVAIX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-50.62%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.78%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.13%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-36.53%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.83%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.75%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.67%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и SVAIX

American Century Value Fund (TWVLX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.88%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.99%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.76%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.57%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.42%

+2.30%