PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%5.08%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий TWVLX и GQHPX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

TWVLX
American Century Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.50

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.32

Корреляция

Корреляция между TWVLX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и GQHPX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и GQHPX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-17.26%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.17%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.15%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.36%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.64%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и GQHPX

American Century Value Fund (TWVLX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.66%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.98%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.90%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

12.67%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

12.67%

+5.05%