PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции TWVLX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.29% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий TWVLX и BULIX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

TWVLX
American Century Value Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.90

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.76

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.85

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между TWVLX и BULIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и BULIX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности BULIX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и BULIX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, примерно равная максимальной просадке BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-55.21%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.34%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-24.56%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-33.86%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.12%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-10.06%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.35%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и BULIX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.78%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.76%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.47%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

16.57%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.99%

-0.27%