PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с BCHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		-0.38%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TWVLX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 10.08% против 2.39% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

BCHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.49%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Сравнение комиссий TWVLX и BCHYX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.

TWVLX
American Century Value Fund
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXBCHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.66

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.93

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.78

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.32

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BCHYX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.66

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.19

-0.61

Корреляция

Корреляция между TWVLX и BCHYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и BCHYX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности BCHYX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		4.34%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и BCHYX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и BCHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-18.35%

-34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-5.76%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-18.35%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-18.35%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.35%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-2.39%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.93%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и BCHYX

American Century Value Fund (TWVLX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.24%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

1.97%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

5.98%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

4.83%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

4.79%

+12.93%