PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSCX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSCX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSCX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSCX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		-1.00%10.44%7.78%10.62%-13.03%9.35%13.35%16.16%-4.09%10.81%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 5.99% против 16.15% соответственно.

TWSCX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.49%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.99%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с TWSCX:
TWSCX с AMDTWSCX с PRPFXTWSCX с CSTAXTWSCX с BULIXTWSCX с PALDXTWSCX с SICIXTWSCX с STDAX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий TWSCX и TWCUX

TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

Доходность на риск

TWSCX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSCX
Ранг доходности на риск TWSCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSCX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSCXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.68

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.15

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.01

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

3.53

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSCX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSCX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSCX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSCXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между TWSCX и TWCUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSCX и TWCUX

Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		5.19%5.46%7.14%2.47%4.82%8.78%3.98%8.65%8.09%6.18%2.76%6.24%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TWSCX и TWCUX

Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSCXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-62.11%

+36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-15.72%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-35.23%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-35.23%

+15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-12.36%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-16.86%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

4.49%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSCX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 3.09%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSCXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

7.21%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

13.26%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

23.37%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

22.59%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

22.03%

-13.50%