Сравнение TWSCX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -1.00% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 10.81% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.01% соответственно.
TWSCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.99%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и PUDZX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
TWSCX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TWSCX
PUDZX
Сравнение TWSCX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.04 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.65 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.45 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 13.65 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.04 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и PUDZX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.19% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и PUDZX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -21.53% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -8.20% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -17.98% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -21.53% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.59% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -5.31% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.47% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и PUDZX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.71% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 6.29% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 9.72% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.59% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 9.70% | -1.17% |