Сравнение TWSCX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -1.00% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -0.95% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
TWSCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.99%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и FRGAX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
TWSCX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
TWSCX
FRGAX
Сравнение TWSCX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.93 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.74 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 7.96 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и FRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и FRGAX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.19% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и FRGAX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -11.77% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -8.53% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.02% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.62% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.87% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и FRGAX
Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.51% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 7.04% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 12.09% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.33% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 10.33% | -1.80% |