Сравнение TWSCX с AMD

С начала года, TWSCX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 5.86% против 53.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWSCX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSCX и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TWSCX и AMD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и AMD.

Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 2.70%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.