PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции TWSAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.52% против 16.19% соответственно.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с IOEZXTWSAX с ACFOXTWSAX с CONWX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий TWSAX и WWWEX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.39

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.65

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.57

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

1.42

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.39

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Корреляция

Корреляция между TWSAX и WWWEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и WWWEX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и WWWEX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-82.60%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-12.14%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-26.94%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-36.00%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.95%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-41.54%

+33.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.88%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и WWWEX

Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) составляет 5.01%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.99%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

14.24%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

18.32%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

19.91%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

19.12%

-5.07%