PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TWSAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.28% соответственно.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с IOEZXTWSAX с ACFOXTWSAX с CONWX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий TWSAX и TPDAX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.18

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.82

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.59

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

13.57

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.18

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между TWSAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и TPDAX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и TPDAX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-22.29%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-7.58%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-17.58%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-22.29%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.97%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.94%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и TPDAX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.40%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.86%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.29%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

10.14%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

9.87%

+4.18%