PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%4.95%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с IOEZXTWSAX с ACFOXTWSAX с CONWX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий TWSAX и PALDX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.86

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.82

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

8.67

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между TWSAX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и PALDX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и PALDX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-26.16%

-20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.20%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-20.47%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.16%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.16%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.72%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и PALDX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.74%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

6.16%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

11.65%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

12.11%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

12.76%

+1.29%