PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, TWM returned -19.69%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности TWM и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-2.41%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between TWM and XTJL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.77

The correlation between TWM and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и XTJL

Секторы
TWM
XTJL

Финансовые услуги

99.7%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
XTJL
11.0%

Сырьевые материалы

TWM

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

TWM

-

XTJL
10.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

XTJL
10.0%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

XTJL
4.6%

Энергетика

TWM

-

XTJL
3.2%

Здравоохранение

TWM

-

XTJL
8.4%

Промышленность

TWM

-

XTJL
7.9%

Недвижимость

TWM

-

XTJL
1.8%

Технологии

TWM

-

XTJL
38.4%

Коммунальные услуги

TWM

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

TWM vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.88

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.81

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.72

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

15.38

-16.83

TWM vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и XTJL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-23.24%

-76.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-5.12%

-45.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-16.70%

-57.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-23.24%

-53.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.42%

-99.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-3.95%

-83.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

0.90%

+30.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и XTJL

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

1.39%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

5.73%

+22.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

7.40%

+31.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

15.10%

+30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

15.05%

+30.65%

Сравнение комиссий TWM и XTJL

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и XTJL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and XTJL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -19.69% for TWM. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор