PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, TWM returned -29.21%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности TWM и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-0.69%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between TWM and XTJL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.78

The correlation between TWM and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и XTJL

Секторы
TWM
XTJL

Финансовые услуги

76.5%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
XTJL
11.9%

Сырьевые материалы

TWM

-

XTJL
1.8%

Коммуникационные услуги

TWM

-

XTJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

XTJL
10.1%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

XTJL
4.9%

Энергетика

TWM

-

XTJL
3.5%

Здравоохранение

TWM

-

XTJL
8.4%

Промышленность

TWM

-

XTJL
8.1%

Недвижимость

TWM

-

XTJL
1.9%

Технологии

TWM

-

XTJL
36.2%

Коммунальные услуги

TWM

-

XTJL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

TWM vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.12

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.14

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.46

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.07

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

17.37

-18.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.12

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.65

-1.21

Просадки

Сравнение просадок TWM и XTJL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-23.24%

-76.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-5.12%

-45.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-16.70%

-56.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

0.00%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-4.04%

-83.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

0.90%

+29.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и XTJL

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

0.33%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

5.72%

+21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

7.43%

+30.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

15.22%

+29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

15.22%

+30.56%

Сравнение комиссий TWM и XTJL

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и XTJL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and XTJL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -29.21% for TWM. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -29.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор