PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-3.96%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-0.69%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


TWM

1 день
-1.23%
1 месяц
10.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-40.81%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-26.31%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий TWM и XTJL

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

TWM vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.88

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

1.41

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.18

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

7.45

-8.34

TWM vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.88

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.57

-1.12

Корреляция

Корреляция между TWM и XTJL составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и XTJL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.72%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и XTJL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-23.24%

-76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-13.81%

-46.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-2.12%

-97.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-4.18%

-82.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.02%

2.19%

+43.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и XTJL

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

4.50%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

6.30%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

18.18%

+28.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

15.46%

+29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

15.46%

+30.23%