PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и TSLG


2026 (YTD)20252024
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-3.96%-24.71%10.37%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-35.84%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -35.84%.


TWM

1 день
-1.23%
1 месяц
10.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-40.81%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-26.31%

TSLG

1 день
9.07%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-35.84%
6 месяцев
-39.88%
1 год
34.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий TWM и TSLG

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

TWM vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.32

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

1.26

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.59

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

1.27

-2.16

TWM vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.32

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между TWM и TSLG составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и TSLG

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности TSLG в 10.20%


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.72%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
10.20%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и TSLG

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-82.86%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-50.92%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-67.59%

-32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-58.04%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.02%

23.82%

+22.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

22.28%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

59.35%

-30.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

110.61%

-64.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

119.00%

-73.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

119.00%

-73.31%