PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с QTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, TWM returned -29.21%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности TWM и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.15%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-0.69%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between TWM and QTJL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.71

The correlation between TWM and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и QTJL

Секторы
TWM
QTJL

Финансовые услуги

76.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

TWM

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

QTJL
7.6%

Энергетика

TWM

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

TWM

-

QTJL
4.2%

Промышленность

TWM

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

TWM

-

QTJL
0.1%

Технологии

TWM

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

TWM

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

TWM vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.06

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.93

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.42

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.08

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

16.23

-17.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.06

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.52

-1.09

Просадки

Сравнение просадок TWM и QTJL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-33.40%

-66.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-6.68%

-43.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-22.43%

-50.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.01%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-7.94%

-79.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

1.27%

+29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и QTJL

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

0.31%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

7.61%

+19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

10.01%

+28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

20.42%

+24.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

20.42%

+25.36%

Сравнение комиссий TWM и QTJL

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и QTJL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and QTJL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.20% vs -29.21% for TWM. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.20% return vs -29.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор