PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, TWM returned -19.69%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности TWM и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-2.41%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between TWM and QTJL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.70

The correlation between TWM and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и QTJL

Секторы
TWM
QTJL

Финансовые услуги

99.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

TWM

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

QTJL
6.6%

Энергетика

TWM

-

QTJL
0.5%

Здравоохранение

TWM

-

QTJL
3.7%

Промышленность

TWM

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

TWM

-

QTJL
0.1%

Технологии

TWM

-

QTJL
58.0%

Коммунальные услуги

TWM

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

TWM vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.28

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.83

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.03

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

10.11

-11.56

TWM vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и QTJL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-33.40%

-66.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-6.68%

-43.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-22.43%

-52.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-33.40%

-43.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-3.17%

-96.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-7.77%

-79.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

1.34%

+30.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и QTJL

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.19%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

8.42%

+20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

10.63%

+28.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

20.34%

+24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

20.27%

+25.43%

Сравнение комиссий TWM и QTJL

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и QTJL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and QTJL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -19.69% for TWM. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор