PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и MUU


2026 (YTD)20252024
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-3.96%-24.71%-4.76%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


TWM

1 день
-1.23%
1 месяц
10.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-40.81%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-26.31%

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий TWM и MUU

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

TWM vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

7.00

-7.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

3.86

-5.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.52

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

17.99

-18.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

50.69

-51.58

TWM vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

7.00

-7.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.77

-2.32

Корреляция

Корреляция между TWM и MUU составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и MUU

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности MUU в 3.42%


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.72%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и MUU

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-75.07%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-52.72%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-38.92%

-60.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-25.08%

-62.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.02%

18.71%

+27.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и MUU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

47.51%

-32.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

99.28%

-70.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

130.64%

-84.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

127.68%

-82.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

127.68%

-81.99%