Сравнение TWM с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
TWM и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TWM и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | -4.76% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и MUU
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
TWM vs. MUU — Ранг доходности на риск
TWM
MUU
Сравнение TWM c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 7.00 | -7.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 3.86 | -5.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 17.99 | -18.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 50.69 | -51.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 7.00 | -7.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 1.77 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между TWM и MUU составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и MUU
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и MUU
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.07% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -52.72% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -38.92% | -60.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -25.08% | -62.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 18.71% | +27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 47.51% | -32.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 99.28% | -70.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 130.64% | -84.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 127.68% | -82.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 127.68% | -81.99% |