PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с KFEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while KFEB is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. TWM is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, TWM returned -45.85% vs 23.05% for KFEB. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.

Доходность

Сравнение доходности TWM и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.85%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

KFEB

1 день
-0.06%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
7.08%
С начала года
13.85%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и KFEB

2026 (YTD)2025
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-21.13%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		13.85%9.19%

Correlation

The correlation between TWM and KFEB is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.98

The correlation between TWM and KFEB has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PMFBKFEB с TDECKFEB с PQOCKFEB с PMAPKFEB с PQAP

Доходность на риск

TWM vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.14

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.12

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.99

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.58

-16.03

TWM vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа KFEB равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и KFEB

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-14.16%

-85.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-5.80%

-44.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.19%

-99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-2.16%

-85.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

1.58%

+30.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и KFEB

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

1.51%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

7.32%

+21.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

10.85%

+27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

12.90%

+32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

12.90%

+32.80%

Сравнение комиссий TWM и KFEB

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и KFEB

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and KFEB have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to KFEB (1.51%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 23.05% vs -45.85% for TWM. On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 23.05% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for KFEB.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while KFEB is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for KFEB.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор