Сравнение TWM с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TWM и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 1.46% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и GGLL
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
TWM vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TWM
GGLL
Сравнение TWM c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 3.08 | -3.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 3.47 | -4.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.88 | -5.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 18.04 | -18.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 3.08 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.75 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между TWM и GGLL составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и GGLL
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и GGLL
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -52.81% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -38.39% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -32.09% | -67.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -15.49% | -71.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 10.38% | +35.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 15.08%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 18.25% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 39.37% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 60.98% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 55.13% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 55.13% | -9.44% |