PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, TWM returned -48.58% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности TWM и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и DLLL

2026 (YTD)2025
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-21.42%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between TWM and DLLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов TWM и DLLL

Секторы
TWM
DLLL

Финансовые услуги

76.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
DLLL

-

Сырьевые материалы

TWM

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

DLLL

-

Энергетика

TWM

-

DLLL

-

Здравоохранение

TWM

-

DLLL

-

Промышленность

TWM

-

DLLL

-

Недвижимость

TWM

-

DLLL

-

Технологии

TWM

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

TWM

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

TWM vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
6.65

-7.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
4.81

-6.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.60

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

15.02

-15.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

31.34

-32.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

6.65

-7.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

3.16

-3.72

Просадки

Сравнение просадок TWM и DLLL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-68.58%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-57.19%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-18.86%

-81.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-25.91%

-61.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

27.36%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

69.39%

-57.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

102.08%

-74.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

129.28%

-90.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

130.55%

-85.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

130.55%

-84.77%

Сравнение комиссий TWM и DLLL

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и DLLL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and DLLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -48.58% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for DLLL.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор