PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с DLLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, TWM returned -45.85% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности TWM и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и DLLL

2026 (YTD)2025
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-23.19%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%-3.72%

Correlation

The correlation between TWM and DLLL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов TWM и DLLL

Секторы
TWM
DLLL

Финансовые услуги

99.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
99.7%
DLLL

-

Сырьевые материалы

TWM

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

DLLL

-

Энергетика

TWM

-

DLLL

-

Здравоохранение

TWM

-

DLLL

-

Промышленность

TWM

-

DLLL

-

Недвижимость

TWM

-

DLLL

-

Технологии

TWM

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

TWM

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG

Доходность на риск

TWM vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
4.00

-5.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.79

-5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

9.53

-10.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

19.00

-20.45

TWM vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и DLLL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-68.58%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-57.19%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-34.75%

-65.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-25.70%

-61.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

28.64%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

43.56%

-36.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

110.12%

-81.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

136.53%

-97.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

131.16%

-86.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

131.16%

-85.46%

Сравнение комиссий TWM и DLLL

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и DLLL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and DLLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -45.85% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for DLLL.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор