Сравнение TWM с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
TWM и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TWM и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -19.51% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -21.97% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -21.97%.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
AMDG
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 133.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и AMDG
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
TWM vs. AMDG — Ранг доходности на риск
TWM
AMDG
Сравнение TWM c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 1.04 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 2.13 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.32 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.53 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.04 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.35 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между TWM и AMDG составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и AMDG
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности AMDG в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 14.36% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и AMDG
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.04% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -56.48% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -52.31% | -47.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -27.66% | -59.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 28.88% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и AMDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 15.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 33.06% | -17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 98.59% | -69.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 129.74% | -83.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 124.94% | -79.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 124.94% | -79.25% |