Сравнение TWIEX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.08% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и TIVFX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
TWIEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
TWIEX
TIVFX
Сравнение TWIEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 3.12 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.55 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.55 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.44 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 17.93 | -15.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 3.12 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и TIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и TIVFX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и TIVFX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -54.21% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -13.21% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -36.31% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -41.51% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -10.23% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -13.45% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.27% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и TIVFX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.93% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 14.06% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 19.68% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.21% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.40% | +0.69% |