PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWIEX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и PZRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund
-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.15% соответственно.


TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century International Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Сравнение комиссий TWIEX и PZRIX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.


Доходность на риск

TWIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWIEXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.67

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

3.39

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

3.09

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

14.29

-12.33

TWIEX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWIEXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.67

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между TWIEX и PZRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и PZRIX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund
3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и PZRIX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и PZRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWIEXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-43.53%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.68%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-30.85%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-43.53%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.20%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-9.00%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.45%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и PZRIX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWIEXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.45%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.92%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

14.17%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.85%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.02%

+1.07%