Сравнение TWHIX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWHIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | -6.59% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TWHIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.90% против 3.29% соответственно.
TWHIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.90%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWHIX и VLEQX
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
TWHIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
TWHIX
VLEQX
Сравнение TWHIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWHIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 0.49 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWHIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.08 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TWHIX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и VLEQX
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 23.70% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и VLEQX
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWHIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -35.60% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -11.43% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -33.46% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -35.60% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -19.59% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -12.40% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.37% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и VLEQX
American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWHIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.03% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 8.50% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 16.35% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 19.30% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 19.25% | +3.51% |