PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с TWGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWHIX с TWGGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TWHIX (American Century Heritage Fund) and TWGGX (American Century Focused Global Growth Fund) are both mutual funds - TWHIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Century, while TWGGX is a Global Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWHIX returned 12.16%/yr vs 12.12%/yr for TWGGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TWHIX charges 1.00%/yr vs 1.10%/yr for TWGGX.

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у TWGGX с доходностью 3.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWHIX имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции TWGGX немного отстают с 12.12%.

TWHIX

1 день
-1.37%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.04%
6 месяцев
1.74%
1 год
2.08%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.31%
10 лет*
12.16%

TWGGX

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.92%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.70%
1 год
8.67%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.02%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWHIX и TWGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		4.04%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		3.78%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%

Correlation

The correlation between TWHIX and TWGGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1998 г.

0.86

The correlation between TWHIX and TWGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Focused Global Growth Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с MIDTWHIX с FSKAXTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с VOOTWGGX с ACFOXTWGGX с SCHBTWGGX с acwi

Доходность на риск

TWHIX vs. TWGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWHIXTWGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.68

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.04

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.76

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

3.09

-2.38

TWHIX vs. TWGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TWGGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и TWGGX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке TWGGX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и TWGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWHIXTWGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-58.08%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-14.04%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.30%

-17.80%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-31.23%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-32.06%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.72%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-15.03%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

3.44%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и TWGGX

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 6.63%, в то время как у American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWHIXTWGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.08%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

13.47%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.83%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

18.53%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

18.70%

+4.15%

Сравнение комиссий TWHIX и TWGGX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TWGGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и TWGGX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.28%, что больше доходности TWGGX в 8.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		8.70%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
TWHIX
American Century Heritage Fund		21.28%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWHIX and TWGGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWGGX has higher volatility (7.08%) compared to TWHIX (6.63%). In terms of maximum drawdown, TWHIX dropped -56.98% vs TWGGX's -58.08%.

TWGGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWHIX и TWGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор