PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.73% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий TWHIX и TGFRX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.06

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.59

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.93

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.48

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между TWHIX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и TGFRX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и TGFRX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-95.35%

+38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-16.01%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-95.35%

+55.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-95.35%

+55.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-92.38%

+79.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-31.67%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

7.24%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и TGFRX

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 7.37%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

12.37%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

24.40%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

35.36%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

793.45%

-770.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

561.16%

-538.40%