PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.08% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с VTITAAGX с TPHD

Сравнение комиссий TWHIX и TAAGX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.01

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.66

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

4.06

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

17.43

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.01

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Корреляция

Корреляция между TWHIX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и TAAGX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и TAAGX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-62.13%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.13%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-34.47%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-34.47%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-5.56%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-18.82%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.83%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и TAAGX

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 7.37%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.62%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

16.80%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

24.69%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

22.94%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

22.02%

+0.74%