Сравнение TWHIX с RIPIX
TWHIX (American Century Heritage Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TWHIX returned 4.31%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWHIX charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.
TWHIX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 12.16%
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWHIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 4.04% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -9.62% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between TWHIX and RIPIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between TWHIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWHIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
TWHIX
RIPIX
Сравнение TWHIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWHIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.22 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.52 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и RIPIX
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWHIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -41.89% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -16.38% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -17.28% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -41.89% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -27.00% | +24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -18.05% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 6.85% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и RIPIX
American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWHIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.15% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 11.14% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 13.32% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 15.47% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 16.15% | +6.70% |
Сравнение комиссий TWHIX и RIPIX
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и RIPIX
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.28%, что больше доходности RIPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 21.28% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TWHIX and RIPIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWHIX has higher volatility (6.63%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, TWHIX dropped -56.98% vs RIPIX's -41.89%.
TWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWHIX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор