Сравнение TWHIX с BBMIX
TWHIX (American Century Heritage Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TWHIX returned 4.31%/yr vs 2.66%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TWHIX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
TWHIX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 12.16%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWHIX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 4.04% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.43% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between TWHIX and BBMIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TWHIX and BBMIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWHIX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
TWHIX
BBMIX
Сравнение TWHIX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWHIX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.21 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.31 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и BBMIX
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWHIX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -28.90% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -8.89% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -23.79% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -28.90% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -11.28% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -10.51% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 5.31% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и BBMIX
American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWHIX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 0.00% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 6.04% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 11.11% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 19.70% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 19.56% | +3.29% |
Сравнение комиссий TWHIX и BBMIX
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и BBMIX
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.28%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 21.28% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TWHIX and BBMIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWHIX has higher volatility (6.63%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TWHIX dropped -56.98% vs BBMIX's -28.90%.
TWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWHIX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор