PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с ABHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с ABHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и ABHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и ABHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		-0.31%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у ABHYX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции TWHIX превзошли акции ABHYX по среднегодовой доходности: 10.90% против 2.85% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

ABHYX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.29%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century High-Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с PRTAXABHYX с WTCOXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX

Сравнение комиссий TWHIX и ABHYX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ABHYX в 0.59%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. ABHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXABHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.60

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.83

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.72

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

2.19

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. ABHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ABHYX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и ABHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXABHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.03

-0.52

Корреляция

Корреляция между TWHIX и ABHYX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и ABHYX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности ABHYX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.82%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и ABHYX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и ABHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXABHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-26.34%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-6.09%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-18.54%

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-18.54%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-2.59%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-3.12%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

1.99%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и ABHYX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXABHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

1.33%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

2.09%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

6.17%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

4.90%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

4.96%

+17.80%