PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TWGGX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.76% соответственно.

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TWGGX и TWEIX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWGGX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.92

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.35

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.27

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

4.91

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между TWGGX и TWEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и TWEIX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и TWEIX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-39.30%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-8.86%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-13.69%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-32.82%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-4.90%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-4.17%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.35%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и TWEIX

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.04%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

6.12%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

11.60%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

10.71%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

13.35%

+5.28%