PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с TWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Select Fund (TWCIX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.92% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG

Сравнение комиссий TWEIX и TWCIX

И TWEIX, и TWCIX имеют комиссию равную 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
TWCIX
American Century Select Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXTWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

4.50

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Корреляция

Корреляция между TWEIX и TWCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и TWCIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности TWCIX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
TWCIX
American Century Select Fund		11.00%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и TWCIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и TWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-57.31%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-14.66%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-31.24%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-31.24%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-11.20%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-12.42%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.07%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и TWCIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у American Century Select Fund (TWCIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.21%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

12.80%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

23.01%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

21.49%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

20.98%

-7.63%