Сравнение TWCIX с TWCGX

С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TWCIX – 14.92% и акции TWCGX – 14.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TWCIX, и TWCGX имеют комиссию равную 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCGX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TWCIX и TWCGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, примерно равная максимальной просадке TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и TWCGX.

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century Growth Fund (TWCGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.