PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TWCIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.92% против 18.99% соответственно.

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с SCHGTWCIX с FLCNX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TWCIX и QQQ

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

TWCIX
American Century Select Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

TWCIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.07

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.00

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

7.32

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между TWCIX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и QQQ

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		11.00%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и QQQ

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-82.97%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.62%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-35.12%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-35.12%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-7.86%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-32.99%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.44%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и QQQ

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.61%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.82%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

22.70%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.38%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.25%

-1.27%