Сравнение TWEIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.24% соответственно.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и NEIMX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
TWEIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
TWEIX
NEIMX
Сравнение TWEIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.65 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.32 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.49 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 12.55 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.65 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.03 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и NEIMX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и NEIMX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -92.94% | +53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.78% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -92.94% | +79.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -92.94% | +60.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -90.08% | +85.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -9.92% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.14% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и NEIMX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.05% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 8.52% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 15.65% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 576.30% | -565.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 407.62% | -394.27% |