PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.24% соответственно.


TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Equity Income Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий TWEIX и NEIMX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

TWEIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWEIXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.65

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.32

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.49

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

12.55

-7.64

TWEIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWEIXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.03

+0.72

Корреляция

Корреляция между TWEIX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и NEIMX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и NEIMX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWEIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-92.94%

+53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.78%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-92.94%

+79.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-92.94%

+60.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-90.08%

+85.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.92%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.14%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и NEIMX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWEIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.05%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.52%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.65%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

576.30%

-565.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

407.62%

-394.27%