Сравнение TWEIX с LEIFX
TWEIX (American Century Equity Income Fund) and LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, TWEIX returned 9.02%/yr vs 8.14%/yr for LEIFX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. TWEIX charges 0.94%/yr vs 1.11%/yr for LEIFX.
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и LEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у LEIFX с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции TWEIX превзошли акции LEIFX по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.14% соответственно.
TWEIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 9.02%
- Всё время*
- 10.20%
LEIFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 7.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TWEIX и LEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 14.74% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 11.67% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 16.06% |
Correlation
The correlation between TWEIX and LEIFX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1994 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between TWEIX and LEIFX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWEIX vs. LEIFX — Ранг доходности на риск
TWEIX
LEIFX
Сравнение TWEIX c LEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWEIX | LEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.11 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 9.52 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и LEIFX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки LEIFX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и LEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWEIX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -49.19% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.01% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | -25.60% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -25.60% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -36.86% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.00% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и LEIFX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.66%, в то время как у Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWEIX | LEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.44% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 7.84% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 10.09% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 15.04% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 17.37% | -4.05% |
Сравнение комиссий TWEIX и LEIFX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии LEIFX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и LEIFX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности LEIFX в 22.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 22.94% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 9.19% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Часто задаваемые вопросы
TWEIX and LEIFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEIFX has higher volatility (3.44%) compared to TWEIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, TWEIX dropped -39.30% vs LEIFX's -49.19%.
TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWEIX и LEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор