Сравнение TWEIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.85% соответственно.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и HFCVX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
TWEIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
TWEIX
HFCVX
Сравнение TWEIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.95 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 7.47 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и HFCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и HFCVX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и HFCVX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -65.75% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.00% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -16.81% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -39.39% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.46% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -8.28% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.61% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и HFCVX
American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) имеют волатильность 3.04% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.06% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 6.83% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.75% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 13.28% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.48% | -3.13% |