PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с AVERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и AVERX

2026 (YTD)2025
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.45%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		17.22%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%

AVERX

1 день
-2.30%
1 месяц
-6.78%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с FDETX

Сравнение комиссий TWEIX и AVERX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.00

-0.25

Корреляция

Корреляция между TWEIX и AVERX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и AVERX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и AVERX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-11.33%

-27.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-8.81%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.40%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

19.25%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

19.25%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

19.25%

-5.90%