Сравнение TWEIX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.60% соответственно.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и AUXFX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
TWEIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
TWEIX
AUXFX
Сравнение TWEIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.62 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.96 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и AUXFX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и AUXFX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -39.82% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.19% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -15.73% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -33.69% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -3.90% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.44% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.90% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и AUXFX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.37% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 6.55% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.14% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 12.22% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 15.20% | -1.85% |