PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с AIOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с AIOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. AIOIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и AIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и AIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		3.12%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у AIOIX с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции TWEIX превзошли акции AIOIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.34% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

AIOIX

1 день
3.56%
1 месяц
-10.29%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.01%
1 год
35.44%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.24%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century International Opportunities Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с CGIEAIOIX с HLMSXAIOIX с QISIXAIOIX с BULIXAIOIX с ARHBX

Сравнение комиссий TWEIX и AIOIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AIOIX в 1.48%.

AIOIX
American Century International Opportunities Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. AIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c AIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXAIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.83

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.40

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.48

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

10.32

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. AIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AIOIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и AIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXAIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.83

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.07

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между TWEIX и AIOIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и AIOIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности AIOIX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.27%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и AIOIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки AIOIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и AIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXAIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-66.16%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-14.00%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-41.19%

+27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-41.19%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-10.94%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-16.12%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.36%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и AIOIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у American Century International Opportunities Fund (AIOIX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXAIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

9.21%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

14.35%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

19.64%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

18.66%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

18.74%

-5.39%