PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с AIOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWEIX с AIOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWEIX (American Century Equity Income Fund) and AIOIX (American Century International Opportunities Fund) are both mutual funds - TWEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while AIOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWEIX returned 8.65%/yr vs 8.30%/yr for AIOIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWEIX charges 0.94%/yr vs 1.48%/yr for AIOIX.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и AIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у AIOIX с доходностью 15.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWEIX имеют среднегодовую доходность 8.65%, а акции AIOIX немного отстают с 8.30%.

TWEIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.26%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.65%

AIOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.80%
3 года*
15.62%
5 лет*
2.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWEIX и AIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		15.88%29.62%1.31%8.63%-30.19%5.79%31.07%28.95%-22.19%45.09%

Correlation

The correlation between TWEIX and AIOIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.58

The correlation between TWEIX and AIOIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century International Opportunities Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с AIOIX:
AIOIX с CGIEAIOIX с SPYAIOIX с ACFOXAIOIX с QISIXAIOIX с MECIXAIOIX с HLMSXAIOIX с ARHBX

Доходность на риск

TWEIX vs. AIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIOIX
Ранг доходности на риск AIOIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c AIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century International Opportunities Fund (AIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXAIOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.73

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.36

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.32

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

9.33

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. AIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIOIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и AIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXAIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и AIOIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки AIOIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и AIOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWEIXAIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-66.16%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-14.00%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-18.46%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-41.19%

+27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-41.19%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.86%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-16.02%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.47%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и AIOIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.20%, в то время как у American Century International Opportunities Fund (AIOIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWEIXAIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

6.73%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

16.02%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

18.86%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

18.91%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

18.95%

-5.59%

Сравнение комиссий TWEIX и AIOIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AIOIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и AIOIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности AIOIX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIOIX
American Century International Opportunities Fund		0.24%0.27%0.32%0.23%0.00%17.80%3.18%0.92%5.28%9.09%0.04%7.15%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

TWEIX and AIOIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIOIX has higher volatility (6.73%) compared to TWEIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, TWEIX dropped -39.30% vs AIOIX's -66.16%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWEIX и AIOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор