PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWEBX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEBX и VMNVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund
4.52%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares
3.39%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VMNVX с доходностью 3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWEBX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции VMNVX немного впереди с 8.43%.


TWEBX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.52%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.55%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.38%

VMNVX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.39%
6 месяцев
5.02%
1 год
9.85%
3 года*
12.08%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tweedy, Browne Value Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий TWEBX и VMNVX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.


Доходность на риск

TWEBX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWEBXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.41

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.26

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

5.91

+1.28

TWEBX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VMNVX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWEBXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.99

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между TWEBX и VMNVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и VMNVX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VMNVX в 9.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund
3.66%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares
9.74%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и VMNVX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и VMNVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWEBXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-33.11%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.13%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-12.93%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-33.11%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.48%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.82%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.68%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и VMNVX

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWEBXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.87%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

5.01%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

10.07%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

9.52%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

11.96%

+1.87%