Сравнение TWEBX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 4.52% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 3.39% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VMNVX с доходностью 3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWEBX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции VMNVX немного впереди с 8.43%.
TWEBX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.38%
VMNVX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и VMNVX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
TWEBX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
TWEBX
VMNVX
Сравнение TWEBX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.41 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.26 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 5.91 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.91 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.77 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и VMNVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и VMNVX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VMNVX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.66% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.74% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и VMNVX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -33.11% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -7.13% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -12.93% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -33.11% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.48% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.82% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.68% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и VMNVX
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.87% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 5.01% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 10.07% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 9.52% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.96% | +1.87% |