График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWD=X
USD/TWD (TWD=X) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции TWD=X — NT$32. Инвесторы, вложившие NT$1,000 в акции TWD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму NT$1,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD/TWD (TWD=X) показал доход в 1.67% с начала года и 8.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWD=X составила -0.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
USD/TWD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- -0.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TWD=X по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TWD=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 мая 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 мая 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | -0.73% | 1.79% | -1.16% | -0.71% | 1.62% | 1.67% | ||||||
| 2025 | 0.28% | -0.10% | 0.82% | -4.01% | -6.10% | -2.33% | 2.40% | 2.42% | -0.61% | 1.09% | 1.96% | -0.14% | -4.60% |
| 2024 | 2.68% | 1.45% | 0.99% | 2.21% | -0.42% | -0.04% | 0.32% | -2.23% | -0.81% | 0.72% | 1.89% | 1.32% | 8.26% |
| 2023 | -2.31% | 2.41% | -0.64% | 0.75% | -0.02% | 1.57% | 0.83% | 1.32% | 1.18% | 0.60% | -3.71% | -2.71% | -0.92% |
| 2022 | 0.36% | 0.93% | 2.14% | 2.68% | -1.57% | 2.63% | 1.05% | 1.19% | 4.91% | 1.36% | -5.59% | 0.59% | 10.82% |
| 2021 | -0.07% | -0.61% | 2.17% | -1.85% | -1.47% | 1.49% | 0.25% | -1.27% | 0.76% | 0.06% | -0.74% | 0.20% | -1.14% |
Метрики бенчмарка
USD/TWD has an annualized alpha of -0.84%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.
- This currency tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1.67%), but participation in market rallies was also limited (-3.55%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
- R2 of 0.00 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -3.55%
- Участие в снижении
- -1.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWD=X имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/TWD (TWD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.04 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 18.48 | -11.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USD/TWD показал максимальную просадку в 22.11%, зарегистрированную 17 янв. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/TWD составляет 9.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.11%янв. 2022 г. | 12y 10mo | — | 17y 3moмарт 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.73%март 2008 г. | 7mo 12d | 7mo 1d | 1y 2moавг. 2007 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.37%дек. 2008 г. | 10d | 1mo 3d | 1mo 13dдек. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.22%окт. 2008 г. | 2d | 1mo 4d | 1mo 6dокт. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Откат 2007 года2007 | -0.34%авг. 2007 г. | 1d | 1d | 2dавг. 2007 г. - авг. 2007 г. |
Показатели просадок
| TWD=X | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.11% | -53.98% | +31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -7.73% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -20.55% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.80% | -20.55% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.28% | -34.50% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -2.14% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -10.21% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.69% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TWD=X
Добавьте USD/TWD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWD=X