PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
USD/TWD (TWD=X)
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD/TWD

Часто сравнивают с TWD=X:
TWD=X с TWDUSD=XTWD=X с FLTW

Доходность

График доходности

График показывает рост NT$10,000 инвестированных в USD/TWD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Бенчмарк в другой валюте

TWD=X торгуется в TWD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в TWD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

USD/TWD (TWD=X) показал доход в 1.76% с начала года и -3.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWD=X составила -0.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.06%.


USD/TWD

1 день
-0.49%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.73%
1 год
-3.88%
3 года*
1.56%
5 лет*
2.33%
10 лет*
-0.09%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.41%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
2.23%
1 год
11.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TWD=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 мая 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 мая 2025 г. с доходностью -7.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.87%-0.73%1.62%1.76%
20250.28%-0.10%0.82%-4.01%-6.10%-2.33%2.40%2.42%-0.61%1.09%1.96%-0.14%-4.60%
20242.68%1.45%0.99%2.21%-0.42%-0.04%0.32%-2.23%-0.81%0.72%1.89%1.32%8.26%
2023-2.31%2.41%-0.64%0.75%-0.02%1.57%0.83%1.32%1.18%0.60%-3.71%-2.71%-0.92%
20220.36%0.93%2.14%2.68%-1.57%2.63%1.05%1.19%4.91%1.36%-5.59%0.59%10.82%
2021-0.07%-0.61%2.17%-1.85%-1.47%1.49%0.25%-1.27%0.76%0.06%-0.74%0.20%-1.14%

Метрики бенчмарка

USD/TWD: годовая альфа составляет -0.87%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 20.04.2007.

  • При падении S&P 500 Index Эта валюта обычно рос (downside capture -0.65%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-3.29%) — характерно для контрциклических активов.
  • Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-0.87%
Бета
0.02
0.00
Участие в росте
-3.29%
Участие в снижении
-0.65%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TWD=X имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск TWD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/TWD (TWD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TWD=XБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.60

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.92

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.86

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

3.39

+4.73

Изучите показатели доходности на риск для TWD=X в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

USD/TWD показал максимальную просадку в 22.11%, зарегистрированную 17 янв. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/TWD составляет 9.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.11%3 мар. 2009 г.335817 янв. 2022 г.
-10.46%24 мая 2007 г.22026 мар. 2008 г.1803 дек. 2008 г.400
-3.37%8 дек. 2008 г.918 дек. 2008 г.2320 янв. 2009 г.32
-0.34%4 февр. 2009 г.36 февр. 2009 г.210 февр. 2009 г.5
-0.33%2 мая 2007 г.12 мая 2007 г.915 мая 2007 г.10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...