PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/TWD (TWD=X)

Валютная пара · Валюта в TWD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/TWD

Часто сравнивают с TWD=X:
TWD=X с TWDUSD=XTWD=X с FLTW

Доходность

График доходности TWD=X

USD/TWD (TWD=X) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции TWD=X — NT$31. Инвесторы, вложившие NT$1,000 в акции TWD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму NT$1,142.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/TWD (TWD=X) показал доход в 0.46% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWD=X составила -0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.41%.

USD/TWD

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.14%
3 года*
0.90%
5 лет*
2.70%
10 лет*
-0.21%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.32%
1 месяц
4.23%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
33.55%
3 года*
22.16%
5 лет*
15.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TWD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TWD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 мая 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 мая 2025 г. с доходностью -7.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.87%-0.73%1.79%-1.16%-0.71%0.42%0.46%
20250.28%-0.10%0.82%-4.01%-6.10%-2.33%2.40%2.42%-0.61%1.09%1.96%-0.14%-4.60%
20242.68%1.45%0.99%2.21%-0.42%-0.04%0.32%-2.23%-0.81%0.72%1.89%1.32%8.26%
2023-2.31%2.41%-0.64%0.75%-0.02%1.57%0.83%1.32%1.18%0.60%-3.71%-2.71%-0.92%
20220.36%0.93%2.14%2.68%-1.57%2.63%1.05%1.19%4.91%1.36%-5.59%0.59%10.82%
2021-0.07%-0.61%2.17%-1.85%-1.47%1.49%0.25%-1.27%0.76%0.06%-0.74%0.20%-1.14%

Метрики бенчмарка

USD/TWD has an annualized alpha of -0.90%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2007.

  • This currency tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1.05%), but participation in market rallies was also limited (-3.47%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.00 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.90%
Бета
0.02
R²
0.00
Участие в росте
-3.47%
Участие в снижении
-1.05%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TWD=X имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск TWD=X: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/TWD (TWD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TWD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
3.09

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.14

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.36

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

20.58

-17.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/TWD показал максимальную просадку в 22.11%, зарегистрированную 17 янв. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/TWD составляет 10.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-22.11%янв. 2022 г.
12y 10mo—
17y 3moмарт 2009 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-9.73%март 2008 г.
7mo 12d7mo 1d
1y 2moавг. 2007 г. - окт. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-3.37%дек. 2008 г.
10d1mo 3d
1mo 13dдек. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.22%окт. 2008 г.
2d1mo 4d
1mo 6dокт. 2008 г. - дек. 2008 г.
Откат 2007 года2007
-0.41%июль 2007 г.
1d11d
12dиюль 2007 г. - июль 2007 г.

Показатели просадок

TWD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.11%

-53.98%

+31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-7.73%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-20.55%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-20.55%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-34.50%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-0.32%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-10.22%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.63%

-0.57%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TWD=X

Добавьте USD/TWD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TWD=X