PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/TWD (TWD=X)

Валютная пара · Валюта в TWD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/TWD

Часто сравнивают с TWD=X:
TWD=X с TWDUSD=XTWD=X с FLTW

Доходность

График доходности TWD=X

USD/TWD (TWD=X) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции TWD=X — NT$32. Инвесторы, вложившие NT$1,000 в акции TWD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму NT$1,146.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/TWD (TWD=X) показал доход в 0.81% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев.

USD/TWD

1 день
0.31%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.49%
3 года*
1.04%
5 лет*
2.77%
10 лет*
-0.14%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.34%
1 месяц
0.93%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TWD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TWD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 мая 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 мая 2025 г. с доходностью -7.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.87%-0.73%1.79%-1.16%-0.71%0.77%0.81%
20250.28%-0.10%0.82%-4.01%-6.10%-2.33%2.40%2.42%-0.61%1.09%1.96%-0.14%-4.60%
20242.68%1.45%0.99%2.21%-0.42%-0.04%0.32%-2.23%-0.81%0.72%1.89%1.32%8.26%
2023-2.31%2.41%-0.64%0.75%-0.02%1.57%0.83%1.32%1.18%0.60%-3.71%-2.71%-0.92%
20220.36%0.93%2.14%2.68%-1.57%2.63%1.05%1.19%4.91%1.36%-5.59%0.59%10.82%
2021-0.07%-0.61%2.17%-1.85%-1.47%1.49%0.25%-1.27%0.76%0.06%-0.74%0.20%-1.14%

Метрики бенчмарка

USD/TWD has an annualized alpha of 3.62%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 04, 2007.

  • This currency captured 4.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -23.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.00 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.62%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
4.26%
Участие в снижении
-23.42%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TWD=X имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск TWD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/TWD (TWD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TWD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/TWD показал максимальную просадку в 22.11%, зарегистрированную 17 янв. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/TWD составляет 10.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-22.11%янв. 2022 г.
12y 10mo—
17y 3moмарт 2009 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-9.73%март 2008 г.
7mo 12d7mo 1d
1y 2moавг. 2007 г. - окт. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-3.37%дек. 2008 г.
10d1mo 3d
1mo 13dдек. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.22%окт. 2008 г.
2d1mo 4d
1mo 6dокт. 2008 г. - дек. 2008 г.
Откат 2007 года2007
-0.41%июль 2007 г.
1d11d
12dиюль 2007 г. - июль 2007 г.

Показатели просадок

TWD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.11%

-7.73%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-2.62%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-0.95%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TWD=X

Добавьте USD/TWD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TWD=X