График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост NT$10,000 инвестированных в USD/TWD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
TWD=X торгуется в TWD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в TWD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/TWD (TWD=X) показал доход в 1.99% с начала года и -3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWD=X составила -0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USD/TWD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- -0.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TWD=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 мая 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 мая 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | -0.73% | 1.79% | 0.06% | 1.99% | ||||||||
| 2025 | 0.28% | -0.10% | 0.82% | -4.01% | -6.10% | -2.33% | 2.40% | 2.42% | -0.61% | 1.09% | 1.96% | -0.14% | -4.60% |
| 2024 | 2.68% | 1.45% | 0.99% | 2.21% | -0.42% | -0.04% | 0.32% | -2.23% | -0.81% | 0.72% | 1.89% | 1.32% | 8.26% |
| 2023 | -2.31% | 2.41% | -0.64% | 0.75% | -0.02% | 1.57% | 0.83% | 1.32% | 1.18% | 0.60% | -3.71% | -2.71% | -0.92% |
| 2022 | 0.36% | 0.93% | 2.14% | 2.68% | -1.57% | 2.63% | 1.05% | 1.19% | 4.91% | 1.36% | -5.59% | 0.59% | 10.82% |
| 2021 | -0.07% | -0.61% | 2.17% | -1.85% | -1.47% | 1.49% | 0.25% | -1.27% | 0.76% | 0.06% | -0.74% | 0.20% | -1.14% |
Метрики бенчмарка
USD/TWD: годовая альфа составляет -0.85%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 17.04.2007.
- При падении S&P 500 Index Эта валюта обычно рос (downside capture -0.84%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-3.29%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.85%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -3.29%
- Участие в снижении
- -0.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWD=X имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/TWD (TWD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TWD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.61 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.84 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 3.32 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TWD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/TWD показал максимальную просадку в 22.11%, зарегистрированную 17 янв. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/TWD составляет 9.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.11% | 3 мар. 2009 г. | 3358 | 17 янв. 2022 г. | — | — | — |
| -10.46% | 24 мая 2007 г. | 220 | 26 мар. 2008 г. | 180 | 3 дек. 2008 г. | 400 |
| -3.37% | 8 дек. 2008 г. | 9 | 18 дек. 2008 г. | 23 | 20 янв. 2009 г. | 32 |
| -0.34% | 4 февр. 2009 г. | 3 | 6 февр. 2009 г. | 2 | 10 февр. 2009 г. | 5 |
| -0.33% | 2 мая 2007 г. | 1 | 2 мая 2007 г. | 9 | 15 мая 2007 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...