PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWD=X с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWD=X с FLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/TWD (TWD=X) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).

FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWD=X и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в NT$10,000 в USD/TWD (TWD=X) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWD=X и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWD=X
USD/TWD		1.99%-4.60%8.26%-0.92%10.82%-1.14%-6.27%-2.06%3.36%-1.95%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		15.30%25.92%26.32%28.85%-19.67%27.98%21.64%28.52%-6.28%-3.17%
Разные валюты инструментов

TWD=X торгуется в TWD, в то время как FLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLTW были конвертированы в TWD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TWD=X показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 15.30%.

TWD=X

1 день
0.06%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.99%
6 месяцев
5.08%
1 год
-3.64%
3 года*
1.63%
5 лет*
2.36%
10 лет*
-0.06%

FLTW

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
15.30%
6 месяцев
25.45%
1 год
54.63%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/TWD

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с TWD=X:
TWD=X с TWDUSD=X
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с FOXA

Доходность на риск

TWD=X vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWD=X
Ранг доходности на риск TWD=X: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWD=X c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/TWD (TWD=X) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWD=XFLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

2.30

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.87

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.47

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

14.92

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWD=X vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWD=X на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWD=X и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWD=XFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.30

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.85

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.85

-0.89

Корреляция

Корреляция между TWD=X и FLTW составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TWD=X и FLTW

Максимальная просадка TWD=X за все время составила -22.11%, что меньше максимальной просадки FLTW в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWD=X и FLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

TWD=XFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.11%

-38.00%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-11.70%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-38.00%

+23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-9.02%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-8.57%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.93%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TWD=X и FLTW

Текущая волатильность для USD/TWD (TWD=X) составляет 1.77%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что TWD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWD=XFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

9.14%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

16.48%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

23.87%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

19.00%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

18.78%

-12.45%