Сравнение TWD=X с TWDUSD=X
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/TWD (TWD=X) и TWD/USD (TWDUSD=X).
Доходность
Сравнение доходности TWD=X и TWDUSD=X
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWD=X и TWDUSD=X
Разные валюты инструментов
TWD=X торгуется в TWD, в то время как TWDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWDUSD=X были конвертированы в TWD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TWD=X показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TWDUSD=X с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции TWD=X уступали акциям TWDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.06% против 0.04% соответственно.
TWD=X
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- -0.06%
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 0.17%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 0.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWD=X vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск
TWD=X
TWDUSD=X
Сравнение TWD=X c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/TWD (TWD=X) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWD=X | TWDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.05 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 0.10 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.24 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 0.43 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWD=X | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.00 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TWD=X и TWDUSD=X составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок TWD=X и TWDUSD=X
Максимальная просадка TWD=X за все время составила -22.11%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWD=X и TWDUSD=X.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWD=X | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.11% | -17.28% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -9.90% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.80% | -17.28% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.34% | -17.28% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -13.83% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.70% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 6.47% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWD=X и TWDUSD=X
USD/TWD (TWD=X) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TWD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWD=X | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.63% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 1.78% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 4.94% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 3.63% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 3.52% | +2.81% |