PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWD=X с TWDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWD=X и TWDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в NT$10,000 в USD/TWD (TWD=X) и TWD/USD (TWDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TWD=X торгуется в TWD, в то время как TWDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWDUSD=X были конвертированы в TWD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TWD=X показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TWDUSD=X с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции TWD=X уступали акциям TWDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.14% против 0.05% соответственно.


TWD=X

1 день
0.31%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.49%
3 года*
1.04%
5 лет*
2.77%
10 лет*
-0.14%

TWDUSD=X

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.00%
1 год
-0.08%
3 года*
0.03%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWD=X и TWDUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWD=X
USD/TWD
0.81%-4.60%8.26%-0.92%10.82%-1.14%-6.27%-2.06%3.36%-8.82%
TWDUSD=X
TWD/USD
-0.01%-0.18%1.21%-1.06%0.21%0.31%-0.32%0.12%0.44%-0.32%

Correlation

The correlation between TWD=X and TWDUSD=X is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.32

The correlation between TWD=X and TWDUSD=X shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD/TWD

TWD/USD

Доходность на риск

TWD=X vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWD=X
Ранг доходности на риск TWD=X: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 8585
Ранг коэф-та Мартина

TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWD=X c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/TWD (TWD=X) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWD=XTWDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.07

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

-0.13

+3.72

TWD=X vs. TWDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWD=X на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа TWDUSD=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWD=X и TWDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWD=XTWDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.03

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.00

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TWD=X и TWDUSD=X

Максимальная просадка TWD=X за все время составила -22.11%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWD=X и TWDUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWD=XTWDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.11%

-5.98%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-0.90%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-3.29%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-3.50%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-3.70%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-3.06%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-2.88%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.48%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TWD=X и TWDUSD=X

USD/TWD (TWD=X) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с TWD/USD (TWDUSD=X) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TWD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWD=XTWDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.68%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

1.49%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

2.30%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

3.55%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

3.51%

+2.79%

Часто задаваемые вопросы


TWD=X and TWDUSD=X have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWD=X has higher volatility (0.87%) compared to TWDUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, TWD=X dropped -22.11% vs TWDUSD=X's -5.98%.

TWD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWD=X и TWDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор