Сравнение TWD=X с TWDUSD=X
TWD=X (USD/TWD) and TWDUSD=X (TWD/USD) are both currencies. Over the past 10 years, TWD=X returned -0.18%/yr vs 0.03%/yr for TWDUSD=X. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWD=X и TWDUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TWD=X торгуется в TWD, в то время как TWDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWDUSD=X были конвертированы в TWD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TWD=X показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у TWDUSD=X с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции TWD=X уступали акциям TWDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.18% против 0.03% соответственно.
TWD=X
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- -0.18%
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 0.03%
Сравнение доходности по годам TWD=X и TWDUSD=X
Correlation
The correlation between TWD=X and TWDUSD=X is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between TWD=X and TWDUSD=X shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWD=X vs. TWDUSD=X — Ранг доходности на риск
TWD=X
TWDUSD=X
Сравнение TWD=X c TWDUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/TWD (TWD=X) и TWD/USD (TWDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWD=X | TWDUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.13 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -0.22 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWD=X и TWDUSD=X
Максимальная просадка TWD=X за все время составила -22.11%, что больше максимальной просадки TWDUSD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWD=X и TWDUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWD=X | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.11% | -5.98% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -0.90% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -3.29% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.80% | -3.50% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.28% | -3.70% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -2.91% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -2.89% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.49% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWD=X и TWDUSD=X
Текущая волатильность для USD/TWD (TWD=X) составляет 0.78%, в то время как у TWD/USD (TWDUSD=X) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что TWD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWD=X | TWDUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.99% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 1.73% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 2.41% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 3.54% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.51% | +2.76% |
Часто задаваемые вопросы
TWD=X and TWDUSD=X have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWDUSD=X has higher volatility (0.99%) compared to TWD=X (0.78%). In terms of maximum drawdown, TWD=X dropped -22.11% vs TWDUSD=X's -5.98%.
TWD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWD=X и TWDUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор