PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с TWGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с TWGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у TWGGX с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWGGX по среднегодовой доходности: 16.15% против 10.50% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Focused Global Growth Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veuTWGGX с VOO

Сравнение комиссий TWCUX и TWGGX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWGGX в 1.10%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. TWGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXTWGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.44

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.75

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.57

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

2.35

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. TWGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа TWGGX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXTWGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между TWCUX и TWGGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWGGX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности TWGGX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWGGX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TWGGX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXTWGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-58.08%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-14.04%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-31.23%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-32.06%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-11.08%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-15.13%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.40%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWGGX

American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеют волатильность 7.21% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXTWGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.18%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

11.12%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

18.58%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

18.17%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

18.63%

+3.40%