PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 14.92% против 8.76% соответственно.

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TWCIX и TWEIX

И TWCIX, и TWEIX имеют комиссию равную 0.94%.

TWCIX
American Century Select Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWCIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.91

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между TWCIX и TWEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и TWEIX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		11.00%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и TWEIX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-39.30%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-8.86%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-13.69%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-32.82%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-4.90%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-4.17%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.35%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и TWEIX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.04%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

6.12%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

11.60%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

10.71%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

13.35%

+7.63%