PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%-0.78%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий TWCIX и SWLGX

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

TWCIX
American Century Select Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TWCIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.02

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между TWCIX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и SWLGX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		11.00%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и SWLGX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-32.69%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-16.16%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-32.69%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-13.03%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-7.13%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.69%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и SWLGX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.73%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.40%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

22.57%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.52%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.81%

-1.83%