Сравнение TWCGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.92% против 11.71% соответственно.
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и PROVX
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TWCGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TWCGX
PROVX
Сравнение TWCGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 3.81 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и PROVX
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и PROVX
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -57.65% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -12.54% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -27.48% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -27.48% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -10.07% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -13.23% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.29% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и PROVX
American Century Growth Fund (TWCGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.20% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 8.81% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 14.60% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 15.59% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 16.12% | +5.15% |