PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWBIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWBIX с IOEZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWBIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Balanced Fund (TWBIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWBIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWBIX
American Century Balanced Fund		-3.09%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%14.04%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.94%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, TWBIX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции TWBIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.40% соответственно.

TWBIX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.14%
1 год
8.98%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.54%

IOEZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.91%
С начала года
9.94%
6 месяцев
13.27%
1 год
20.26%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с BULIXTWBIX с SPYTWBIX с SCHGTWBIX с TWCUXTWBIX с FLCOXTWBIX с PRPFXTWBIX с BCHYX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий TWBIX и IOEZX

TWBIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
TWBIX
American Century Balanced Fund

Доходность на риск

TWBIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWBIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWBIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.95

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.77

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.27

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWBIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWBIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWBIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWBIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.29

Корреляция

Корреляция между TWBIX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWBIX и IOEZX

Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IOEZX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.70%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.47%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TWBIX и IOEZX

Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWBIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-56.15%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.35%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-21.47%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-38.12%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.85%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.64%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.86%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TWBIX и IOEZX

Текущая волатильность для American Century Balanced Fund (TWBIX) составляет 3.74%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWBIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.18%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

8.71%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

15.54%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

13.90%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

16.44%

-5.55%