PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWBIX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWBIX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TWBIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWBIX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWBIX
American Century Balanced Fund		-3.56%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%14.04%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWBIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TWBIX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.16% соответственно.

TWBIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.57%
1 год
8.90%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.49%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Balanced Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с BULIXTWBIX с SPYTWBIX с TWCUXTWBIX с SCHGTWBIX с FLCOXTWBIX с PRPFXTWBIX с BCHYX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий TWBIX и BIGRX

TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

TWBIX
American Century Balanced Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

TWBIX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWBIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWBIXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.10

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWBIX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWBIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWBIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWBIXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между TWBIX и BIGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWBIX и BIGRX

Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.71%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TWBIX и BIGRX

Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWBIXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-58.04%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.35%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-22.19%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-32.62%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.90%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.04%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.55%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TWBIX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Balanced Fund (TWBIX) составляет 3.70%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWBIXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.38%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

8.65%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

15.84%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

14.97%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

16.81%

-5.92%