Сравнение TVRIX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 16.52% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и TILIX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
TVRIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
TVRIX
TILIX
Сравнение TVRIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.97 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 3.32 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и TILIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и TILIX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и TILIX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -50.54% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -16.24% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -32.68% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -32.68% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -13.10% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -7.77% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.73% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и TILIX
Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.72% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 12.38% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 22.61% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.50% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.04% | -3.24% |